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衍生品定价中的风险与风险溢酬(高清).pdf
  • 软件大小:16.3 MB
  • 推荐星级:
  • 更新时间:2019-01-04 00:33:03
  • 软件类别: 国产软件 / 股票书籍
  • 软件语言:简体中文
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 衍生品定价中的风险与风险溢酬(高清).pdf

刘杨树 (作者)
出版社: 厦门大学出版社; 第1版 (2016年4月1日)
丛书名: 青年经济学者文库
平装: 162页
语种: 简体中文
开本: 16
 
编辑推荐
《衍生品定价中的风险与风险溢酬》由厦门大学出版社出版。
 
作者简介
刘杨树,男,厦门大学管理学院助理教授,厦门大学金融工程博士,长期从事资本市场与衍生品相关的研究。曾主持国家自然科学基金“论公司债市场上政府隐性担保的宏微观影响”并参与过多项国家自然科学基金课题,曾在管理科学学报、经济学季刊、金融研究、Journal of riskfinance等国内外期刊上发表过多篇论文。
 
目录
第1章导论 
1.1研究主题与研究意义 
1.2研究内容与研究方法 
1.3本文的主要创新与贡献 
第2章文献述评 
2.1传统扩散过程下的期权定价与复制 
2.1.1Black—Scholes—Merton模型 
2.1.2Heston模型 
2.2模型不确定性、模型风险及评述 
2.2.1模型风险与模型不确定性的来源 
2.2.2模型不确定性与期权定价 
2.2.3不确定框架下的研究方法在衍生品研究上的缺陷 
2.2.4模型风险的相关研究 
2.2.5模型风险的度量 
2.3跳跃风险与跳跃风险溢酬 
2.3.1跳跃扩散模型 
2.3.2跳跃的非参数侦测 
2.3.3跳跃风险溢酬的相关研究 
第3章模型风险、复制误差与跳跃风险:理论分析 
3.1复制误差:模型风险的新研究视角 
3.2模型设定偏误与复制误差 
3.3随机参数与复制误差 
3.3.1近似模型下参数的随机性与时变性 
3.3.2参数的连续重新校准 
3.3.3参数复制策略 
3.3.4模型风险对参数复制策略复制误差的影响 
3.4跳跃风险与复制误差 
3.5模型风险、复制误差与跳跃风险:一个总结 
第4章数值模拟 
4.1数值模拟:优点与基本原理 
4.2模型设定 
4.3模拟技术与研究思路 
4.3.1模型参数的设置 
4.3.2被复制期权与模拟中已存在期权的相关说明 
4.3.3待检验的假说 
4.4数值模拟结果与分析 
4.4.1不同近似模型的Delta复制误差与参数复制误差比较 
4.4.2参数复制策略对不同复制工具的敏感度分析 
4.4.3现实测度对复制误差的影响 
4.4.4状态变量的波动对复制误差的影响 
4.4.5不同模型与复制策略复制误差的路径 
4.5模拟结果的总结 
第5章跳跃风险与跳跃风险溢酬:基于美国股指期权市场的研究 
5.1实证设计 
5.1.1实证数据与样本筛选 
5.1.2实证模型设定 
5.1.3因变量的构造与描述统计 
5.1.4跳跃风险因子的构造与描述统计 
5.1.5波动率风险因子的构造与描述统计 
5.1.6模型设定偏误因子的构造与描述统计 
5.1.7信息传递效率因子的构造与描述统计 
5.1.8期权剩余期限和在值程度 
5.2实证结果 
5.3本章结论 
第6章跳跃风险与跳跃风险溢酬:基于中国A股市场 
6.1风险溢酬的估计:期权方法与标的资产方法的一致性 
6.2中国A股市场:跳跃风险的侦测与度量 
6.2.1跳跃的侦测 
6.2.2跳跃风险的度量 
6.2.3跳跃风险与样本内股票收益率 
6.3中国A股市场:跳跃风险因子与跳跃风险溢酬的深入检验 
6.3.1构建跳跃风险因子 
6.3.2单因子跳跃风险溢酬 
6.3.3多因子模型:构建控制变量 
6.3.4多因子模型:跳跃风险溢酬 
6.4跳跃风险溢酬的时变性与可预测性 
6.5中国A股市场的跳跃风险与跳跃风险溢酬:一个结论 
第7章研究结论与后续展望 
7.1本文的主要研究与结论 
7.2本文研究的不足与后续研究展望 
参考文献 
致谢

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