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信用衍生品理论与实务 金融创新中的机遇与挑战(高清).pdf
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 信用衍生品理论与实务 金融创新中的机遇与挑战(高清).pdf

范希文 (作者), 孙健 (作者)

出版社: 中国经济出版社; 第1版 (2010年1月1日)

平装: 346页

语种: 简体中文

开本: 16

编辑推荐

《信用衍生品理论与实务:金融创新中的机遇与挑战》推荐专家:

Peter Carr博士,华尔街著名衍生品专家,纽约大学数量金融专业主任陈志武(Zhiwu Chen)博士.著名经济学家,耶鲁大学金融学教授

陈雨露博士,著名金融学家,中国人民大学副校长

Chi-Fu Huang博士,著名金融学家,原MIT金融学教授,LTCM基金创始人之一

李祥林(David Li)博士,中国国际金融公司风险总监、董事总经理涂宏,交通银行纽约分行总经理

吴留仁(Liuren Wu)博士,纽约市立大学Baruch商学院经济金融系教授

徐幼于(Eugene Xu)博士,德意志银行董事总经理

殷红博士,中国工商银行股份有限公司信贷管理部副总经理

始于美国次贷危机的全球金融危机仍未平息,新的情况不断出现,但经历了恐慌、愤怒和彷徨之后,我们现在更需要透过金融危机的各种表象,了解金融创新的本质,明确今后金融创新的发展方向;对中国正在进行的金融市场化改革来说,这种理性的认识尤为重要。

对于信用衍生品在此次金融危机中扮演的角色,众说纷纭,但《信用衍生品理论与实务:金融创新中的机遇与挑战》的主旨并不仪限于揭示信用衍生品在这次金融危机的作用,更重要的是客观、深入地介绍和分析信用衍生品本身的特征、展示信用衍生品的定价模型和交易策略,讨论危机后信用衍生品的发展前景。

作者简介

范希艾,1983年于中国人民大学获国际金融学上学位,1995在Indiana Universitfy at Bloomington获经济学博士学位。现任美国Radiarl Asset公司风险分析部总经理,参与管理近500亿美元的金融资产,并兼任该公司投资监控和储备委员会及金融模型评审委员会委员。此前,范博上曾任该公司全球结构性金融产品部负责结构性金融资产组合的共同总经理。在加入Radiall Asset之前,范博上曾在ZurichCapital Markets(后并入BNP Pa ribas)担任信用风险总监;并曾在美国ComericaBank国际业务部负责亚洲辛迪加贷款、公司融资和同定收益债券投资业务。出国前,范博上曾在中国人民银行国际司工作。

孙健,1994年毕业于北京大学,2000年在University of Chicago获得数学博上学位。现任XE Capital对冲基金董事总经理,负责管理包括金融衍生工具在内的数十亿美元的金融资产。此前,孙博上曾在Zurich Capital Markets交易和结构产品部任总经理。孙博上在SpringerVerlag出版的专业金融杂志上发表文章多篇,并于2007年出版了《金融衍生品定价模型——数理金融引论》一书。

目录

前言

第一章 信用衍生品概况

1.1 什么是信用衍生品?

1.2 信用衍生品的分类

1.3 从CDS到CDO

1.4 信用衍生品市场的产生和发展

1.5 信用衍生品市场的参与者

第二章 信用风险的定义与延伸

2.1 什么是信用风险?

2.2 信用风险的延伸

第三章 信用违约掉换

3.1 信用违约掉换的交易结构

3.2 CDS的违约事件

3.3 CDS按市场定价和货币化

3.4 CDS的交易对手风险

3.5 ISDA协议和ISDA交割程序

3.6 信用衍生品中的其他产品

3.7 CDS的全面改革(CDSBigBang)

第四章 信用风险的定量基础

4.1 古典概率论基础

4.2 银行存款账户

4.3 无息债券

4.4 债券息期和凸性

4.5 无套利原理

4.6 险中性概率的来源

4.7 一般收益期权的定价

第五章 信用衍生品定价的基本方法

5.1 信用评级机构数据模型

5.2 公司债券的Merton定价模型

5.3 首次离开时间和违约概率

5.4 约化型模型

5.5 MonteCarlo模拟原理

第六章 信用违约掉换模型

6.1 信用违约掉换的一般定价原理

6.2 信用违约掉换的闭形式模型

6.3 有违约风险的债券

6.4.信用违约掉换按照市场标价

6.5 信用曲线的特征

第七章 合成CDO

7.1 什么是合成CDO?

7.2 合成CDO的分类

7.3 合成CDO的风险因素

7.4 合成CDO的分块风险

7.5 合成CDO的评级方法

第八章 单一分块合成CDO

8.1 什么是单一分块CDO?

8.2 单一分块CDO的结构

8.3 CDO分块的风险收益特征

8.4 CDO的构造和管理

第九章 信用组合定价模型

9.1 信用相关系数

9.2 Copula函数的概念

9.3 穆迪的二项式分布模型

9.4 Vasicek模型

9.5 第一违约掉换

9.6 复合相关系数及基础相关系数

9.7 一般CDO分块模型

9.8 其他模型

第十章 金融中的数学模型

10.1 衍生品定价的原则

10.2 再谈相关系数

10.3 模型在次贷危机中的作用

10.4 是否应该抛弃模型

第十一章 常见的信用衍生品交易策略

11.1 债券和信用违约掉换的区别

11.2 债券和信用违约掉换的套利策略

11-3基于信用曲线的交易策略

11.4 等面值的交易策略

11.5 等息期的交易策略

11.6 自融资策略

11.7 资本结构套利策略

第十二章 抵押贷款债责(CLO)

12.1 杠杆贷款市场的概况

12.2 杠杆贷款的结构特征

12.3 CLO的基本结构

12.4 CLO的现金流分析

第十三章 信用衍生品指数及指数产品

13.1 LCDS及其与CDS的比较

13.2 信用衍生品指数的运作机制

13.3 分块指数

13.4 信用衍生品指数的应用

第十四章 金融危机和信用衍生工具

14.1 金融杠杆及其过度使用

14.2 AIG和CDS抵押出具

14.3 交易对手风险

14.4 信用衍生品的近期展望

14.5 信用衍生品在中国的应用

14.6 对信用衍生品的几个常见误解

附录A 随机过程理论简介

附录B 无套利条件和风险中性定价原则

B.1 自融资和复制策略

B.2 无套利和鞅测度

附录C 股票期权的树形图定价原理

附录D Black-Scholes公式的推导

参考文献

索引

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